Opção binária vega

Gênero de opção binária.
Opção binária Os gregos são as letras do alfabeto grego que são usadas para representar a sensibilidade, geralmente do preço das opções, a uma mudança em uma das entradas.
Quem precisa de gerações de opções binárias? O preço das opções é uma coisa, mas uma vez que uma posição foi aberta as opções, a análise de risco precisa ser gerada, especialmente se a posição for susceptível de ser fechada antes da expiração.
Por que & # 8216; Greeks & # 8217 ;?
Quem se importa? Mas aqui é uma nova tomada de uma história antiga. Aristóteles, em sua Política, descreveu como Thales of Miletus conseguiu prever colheitas de azeitonas e negociar contratos de opções com os proprietários locais da imprensa de azeitona. Se o ano seguinte produziu uma colheita abundante, Thales exerceu suas opções nas prensas de azeitona; alternativamente, ele abandonou as opções se a colheita não fosse um páramo.
Aristóteles nasceu em 384 aC, Thales morreu em 546 aC, 162 anos antes: uma vez que estamos olhando um período de dois mil anos antes do DropBox, talvez Aristóteles tenha sido o racontor da fantasia comercial mais criativa de todos os tempos. Talvez Thales não pudesse prever colheitas de azeitona; talvez ele fosse o primeiro comerciante de opções que descobriu que a volatilidade implícita da Olive Press era simplesmente muito baixa ...................
Que gregos?
A opção binária gregos cobertos são:
Existem outros gregos, mas têm pouco peso em comparação com o delta, gama, theta e vega acima. Em 15 anos de opções de fabricação de mercado nos poços e, posteriormente, em frente às telas que destruíram a alma, esses eram os gregos que me interessavam, com os gregos como Rho (Rho mede a opção mudança de preço em relação a uma mudança nas taxas de juros ) tendo pouco apoio, ainda menos, hoje em dia, sendo as taxas de juros globais tão baixas.
O preço de uma opção é sensível a uma mudança de preço direcional no ativo subjacente, a mudança no prazo de caducidade mais mudanças na volatilidade implícita do preço do ativo. Outras análises de sensibilidade podem envolver mudanças nas taxas de juros, mudanças no dividendo / rendimento de ativos e para opções binárias de dois ativos, mudanças na correlação dos preços dos dois ativos.
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1 comentário sobre & ldquo; Binary Option Greeks & rdquo;
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Opção de chamada binária Vega.
A opção de chamada vega mede a mudança no preço de uma opção devido a uma mudança na volatilidade implícita e é o gradiente da inclinação do perfil do preço das opções de chamadas binárias versus a volatilidade implícita.
Esta página fornece a derivação da fórmula de vega de opção de chamada binária a partir dos primeiros princípios, ilustra a opção de chamada binária vega em relação ao tempo de caducidade e volatilidade implícita, seguida pela própria fórmula. As taxas de juros zero são assumidas como de costume.
A vega tem importância crucial ao realizar o gerenciamento de risco do portfólio de opções binárias ou ao simplesmente assumir uma única posição especulativa. Para o fabricante de mercado de opções que está realizando uma gestão dinâmica do risco de portfólio, a vega é, de fato, o que o mercado de mercado neutro do delta está negociando, constantemente comprando e vendendo "vol" e protegendo os deltas através da negociação do subjacente. Então, para o fabricante de mercado, conhecer a vega é o mesmo que um comerciante de futuros, sabendo quantos contratos de futuros eles são longos / curtos.
O comerciante que usa opções binárias para ter vistas direcionais precisa entender o efeito da vega, uma vez que uma compra de chamadas binárias pode ser complementada com um aumento no subjacente, mas uma mudança na volatilidade implícita pode afetar negativamente o valor da opção de chamada binária após o movimento.
Opção de chamada binária Vega e Finée Vega.
A vega V de qualquer opção é definida por:
P = preço da opção.
σ = volatilidade implícita.
δP = uma alteração no valor de P.
δσ = uma alteração no valor de σ.
A Figura 1 mostra os perfis de preços da opção de chamada binária em diferentes volatilidades implícitas. A Figura 2 mostra como, com sete preços subjacentes estáticos, as opções de chamadas binárias mudam de valor à medida que a volatilidade implícita aumenta de 1,0% para 45,0%, de modo que, de fato, um perfil da Figura 2 é uma seção transversal vertical a esse preço subjacente na Figura 1. O que também pode ser reconhecido é que a legenda é invertida da mesma ilustração na opção de opção binária vega. Isso porque, às 99.75 no exemplo da opção de venda, a opção é in-the-money, enquanto com a versão da opção de chamada aqui, a opção é out-of-the-money.
Quando o preço subjacente é de 100,00, a opção é em dinheiro e as mudanças na volatilidade implícita não têm efeito sobre o preço da opção binária, pois é sempre 50. O perfil de 18,0% da Figura 1 é o maior de perfis quando fora - de-o-dinheiro (onde S & lt; 100.00), mas o menor dos perfis quando a opção de chamada binária é in-the-money (S & gt; 100.00). O que isso sugere é que, à medida que a volatilidade implícita aumenta, a opção aumenta de valor quando fora do dinheiro (vega positiva) e diminui de valor quando in-the-money (vega negativa).
Fig. 1 - Opções de chamada binária Preço perfis w. r.t. Volatilidade implícita.
A Figura 2 mostra como as opções de chamadas binárias alteram o valor de um preço subjacente particular quando a volatilidade implícita é mostrada no eixo horizontal. O gradiente de um perfil individual para uma volatilidade implícita particular proporcionará o vega para essa opção de chamada binária. É evidente que abaixo do Valor Justo de 50, ou seja, onde as opções estão fora do dinheiro, o valor da opção aumenta à medida que a volatilidade implícita aumenta ao longo do eixo inferior, o que significa perfis de inclinação positiva e, portanto, vegas positivas. Ao mesmo tempo, acima do preço de valor justo de 50, as opções estão caindo em valor à medida que a volatilidade implícita aumenta, levando a perfis negativamente inclinados e vegas negativas.
Como a volatilidade implícita continua a aumentar para 45,0%, todos os perfis concertina em torno de 50 e se achatam levando a vega muito baixa em volatilidades implícitas muito altas.
Fig.2 - Perfis de preço da opção de chamada binária com preços subjacentes fixos.
O vega (como representado pela fórmula acima Eq (1) mede o gradiente das encostas na Figura 2.
A Figura 3 é o perfil de preço S = 99.75 que corre de 4.0% de volatilidade implícita para 16.0% de volatilidade implícita, é uma seção do perfil de 99.75 da Fig. 2. Os acordes foram adicionados centrados em torno de 10,0% de volatilidade implícita, de modo que, por exemplo, a corda de 6,0% se estende de 7,0% de "volume" para 13,0% de volume. Uma vez que o perfil de preços está aumentando exponencialmente, o gradiente dos acordes diminui quanto mais o comprimento do acorde.
O gradiente da corda é definido por:
Gradiente = (P2 - P1) / (σ2 - σ1)
P2 = Valor da chamada binária em σ2.
P1 = Valor de chamada binária em σ1.
isto é, gradiente = (42,4366 - 36,4953) / (13 - 7) = 0,9902.
como indicado na linha δt = 6% da coluna central da Tabela 1.
Fig.3 - Slope of the Vega em $ 99.75 mais aproximando Vega 'acordes'
Os gradientes do acorde '10 .0% 'e' cordão de 2.0% 'são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1.
Como a diferença entre volatilidades implícitas estreita o gradiente tende para a vega de 0.9056 a 10.0% de volatilidade implícita, isto é, onde δσ = 0.0%. O vega é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo da chamada binária em relação à volatilidade implícita e pode ser indicado matematicamente como:
como δσ → 0, V = dP / dσ.
o que significa que, à medida que δσ cai para zero, o gradiente se aproxima da tangente (vega) do perfil de preços da Figura 2 com 10% de volatilidade implícita.
Opção de chamada binária Vega w. r.t. Volatilidade implícita.
A Figura 1 ilustra 4 dias para expirar os perfis de chamadas binárias com a Figura 4, fornecendo as vegas associadas para as mesmas volatilidades implícitas.
Independentemente da volatilidade implícita, a vega quando o dinheiro sempre é zero. Quando fora do dinheiro, a opção de chamada binária vega é sempre positiva (como com opções de chamadas convencionais fora do dinheiro), mas quando in-the-money a opção de chamada binária vega é negativa (ao contrário de "in-the - opções de chamadas convencionais de dinheiro).
Fig.4 - Opção de chamada binária Vega w. r.t. Volatilidade implícita.
À medida que a volatilidade implícita cai de 18,0% (onde os valores absolutos da vega são os mais baixos dos perfis), os picos e as calhas das vegas aumentam de forma absoluta enquanto os picos e as calhas se aproximam da greve.
Opção de chamada binária Vega w. r.t. Hora de expirar.
Figuras 5 e amp; 6 fornecem os perfis de preços das opções de chamadas binárias ao longo do tempo para expirar com a opção de opção binária associada vega.
O vega absoluto máximo na Figura 6 é bastante estável em torno de 2,43, independentemente do tempo de expiração, embora o tempo de expiração determine o quão próximo do golpe do pico e da calha na vega.
Fig. 5 - Opções de chamada binária Perfis de preço w. r.t. Hora de expirar.
Fig.6 - Opção de chamada binária Vega w. r.t. Hora de expirar.
Independentemente do tempo de expiração, a opção de chamada binária vega viaja por zero pela razão agora familiar de que os binários em dinheiro têm um preço igual ou inferior a 50.
Pontos de destaque são:
1) Considerando que a opção de chamada convencional Vegas é sempre positiva, pois um aumento na volatilidade implícita sempre aumenta o valor da opção, o efeito de um aumento na volatilidade implícita com as opções de chamadas binárias pode ser positivo ou negativo dependendo se elas estão dentro ou fora - de-o-dinheiro.
2) Considerando que, com as opções de chamadas convencionais, a vega está sempre no seu valor absoluto quando ao dinheiro, a opção de chamada binária vega quando sempre é sempre zero.
3) As opções de chamadas binárias fora do dinheiro têm positiva ou zero vega, as opções de chamadas binárias em dinheiro têm zero ou vega negativa.
Esta fórmula é baseada em preços de opção de chamada binária que variam entre 0 e 1. Se uma vega for necessária para preços de opção de chamada binária que variam entre 0 e 100, então a vega deve ser multiplicada por 100.
A Vega é uma métrica indispensável para o fabricante de mercado de opções binárias, mas também pode ser usada proficientemente pelo especulador, especialmente o especulador que está negociando chamadas de um toque e coloca e dobra estratégias sem toque.
Avaliar a mudança de vega devido a uma mudança no subjacente pode ser extremamente importante para que ao comprar e vender opções às vezes não é suficientemente bom para prever a direção do subjacente, também é importante prever o que a volatilidade implícita fará. sua previsão direcional é correta.

opção binária vega
O vega da opção é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Especificamente, a vega de uma opção expressa a mudança no preço da opção por cada variação de 1% na volatilidade subjacente.
As opções tendem a ser mais caras quando a volatilidade é maior. Assim, sempre que a volatilidade aumenta, o preço da opção aumenta e quando a volatilidade diminui, o preço da opção também cairá. Portanto, ao calcular o preço da nova opção devido às mudanças de volatilidade, adicionamos a vega quando a volatilidade aumenta, mas resta quando a volatilidade cai.
Um estoque XYZ está negociando em US $ 46 em maio e uma chamada de JUN 50 está vendendo por US $ 2. Vamos assumir que o vega da opção é 0.15 e que a volatilidade subjacente é de 25%.
Se a volatilidade subjacente aumentou 1% para 26%, então o preço da opção deve subir para US $ 2 + 0.15 = $ 2.15.
No entanto, se a volatilidade tivesse diminuído de 2% para 23%, o preço da opção deve cair para US $ 2 - (2 x 0,15) = US $ 1,70.
Passagem do tempo e seus efeitos na vega.
Quanto mais tempo permanecer na expiração da opção, maior será a vega. Isso faz sentido, pois o valor do tempo representa uma proporção maior do prêmio para opções de longo prazo e é o valor do tempo que é sensível às mudanças na volatilidade.
O gráfico acima descreve o comportamento da vega das opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses, quando o estoque atualmente está negociando em US $ 50.
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Os gregos.
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Um guia para trocar opções binárias nos EUA
As opções binárias são baseadas em uma simples proposição sim ou não: um subjacente estará acima de um determinado preço em um determinado momento? Os comerciantes colocam trades com base em se acreditam que a resposta é sim ou não, tornando-se um dos ativos financeiros mais simples para o comércio. Essa simplicidade resultou em um amplo apelo entre os comerciantes e os recém-chegados aos mercados financeiros. Por mais simples que possa parecer, os comerciantes devem entender completamente como as opções binárias funcionam, quais mercados e prazos podem trocar com opções binárias, vantagens e desvantagens desses produtos e quais empresas estão legalmente autorizadas a fornecer opções binárias aos residentes dos EUA.
As opções binárias negociadas fora dos EUA normalmente são estruturadas de forma diferente dos binários disponíveis nas trocas dos EUA. Ao considerar a especulação ou a cobertura, as opções binárias são uma alternativa, mas apenas se o comerciante entende perfeitamente os dois resultados potenciais dessas opções exóticas. (Para leitura relacionada, veja o que você precisa saber sobre opções binárias fora dos EUA)
Opções binárias dos EUA explicadas.
As opções binárias fornecem uma maneira de negociar mercados com risco limitado e potencial de lucro limitado, com base em uma proposição "sim" ou "não".
Por exemplo: o preço do ouro será acima de US $ 1.250 às 1:30 p. m. hoje?
Se você acredita que será, você comprará a opção binária. Se pensar ouro será inferior a $ 1.250 às 1:30 da manhã, então você vende essa opção binária.
O preço de uma opção binária está sempre entre US $ 0 e US $ 100, e assim como outros mercados financeiros, há um preço de oferta e oferta.
O binário acima pode ser negociado em US $ 42,50 (lance) e US $ 44,50 (oferta) às 1 p. m. Se você comprar a opção binária, então você pagará US $ 44,50, se você decidir vender direito, então você vai vender em US $ 42,50.
Vamos assumir que você decide comprar em US $ 44,50. Se às 13h30. O preço do ouro está acima de US $ 1.250, sua opção expira e vale a pena $ 100. Você ganha US $ 100 - $ 44.50 = $ 55.50 (menos taxas). Isso é chamado de estar no dinheiro.
Mas se o preço do ouro for inferior a $ 1.250 às 1:30 da manhã, a opção expira em US $ 0. Portanto, você perde os $ 44.50 investidos. Isso chamou o dinheiro.
A oferta e oferta flutuam até a opção expirar. Você pode fechar sua posição em qualquer momento antes de expirar para bloquear um lucro ou reduzir uma perda (em comparação com deixar expirar o dinheiro).
Um jogo de soma zero.
Eventualmente, cada opção se instala em US $ 100 ou US $ 0; $ 100 se a proposta de opção binária for verdadeira e $ 0 se for falso. Assim, cada opção binária tem um potencial de valor total de US $ 100, e é um jogo de soma zero - o que você faz perder alguém e o que você perde alguém faz.
Cada comerciante deve colocar a capital para o lado do comércio. Nos exemplos acima, você comprou uma opção em $ 44.50, e alguém vendeu essa opção. Seu risco máximo é de US $ 44,50 se a opção se ajustar a US $ 0, portanto, o comércio custa US $ 44,50. A pessoa que vendeu para você tem um risco máximo de US $ 55,50 se a opção se ajustar a US $ 100 ($ 100 - $ 44.50 = $ 55.50).
Um comerciante pode comprar vários contratos, se desejar.
Outro exemplo: NASDAQ US Tech 100 index & gt; $ 3,784 (11:00).
A oferta e oferta atual é de US $ 74,00 e US $ 80,00, respectivamente. Se você acha que o índice será acima de US $ 3,784 às 11:00, você compra a opção binária em US $ 80 (ou faça uma oferta a um preço mais baixo e espere que alguém lhe venda a esse preço). Se você achar que o índice será inferior a US $ 3,784 naquele momento, você vende em US $ 74,00 (ou faça uma oferta acima desse preço e espere que alguém a compre de você).
Você decide vender em US $ 74,00, acreditando que o índice cairá abaixo de US $ 3,784 (chamado de preço de exercício) às 11 horas. E se você realmente gosta do comércio, você pode vender (ou comprar) vários contratos.
A Figura 1 mostra um comércio para vender cinco contratos (tamanho) em US $ 74,00. A plataforma Nadex calcula automaticamente a sua perda máxima e ganho quando você cria um pedido, chamado de ticket.
Nadex Trade Ticket com lucro máximo e perda máxima (Figura 1)
O lucro máximo neste ingresso é de US $ 370 ($ 74 x 5 = $ 370) e a perda máxima é de US $ 130 ($ 100 - $ 74 = $ 26 x 5 = $ 130) com base em cinco contratos e um preço de venda de $ 74,00. (Para mais informações sobre este tópico, consulte Introdução às opções binárias.)
Como a Oferta e a Pergunta são Determinadas.
A oferta e a oferta são determinadas pelos próprios comerciantes, pois avaliam a probabilidade de a proposição ser verdadeira ou não. Em termos simples, se a oferta e a oferta em uma opção binária estiverem em 85 e 89, respectivamente, os comerciantes estão assumindo uma probabilidade muito alta de que o resultado da opção binária seja sim e a opção expirará no valor de US $ 100. Se a oferta e a oferta estiverem perto de 50, os comerciantes não têm certeza se o binário expirar em US $ 0 ou US $ 100 - é uma chance.
Se a oferta e a oferta forem às 10 e 15, respectivamente, que indicam que os comerciantes pensam que existe uma grande probabilidade de que o resultado da opção não seja, e expirará no valor de US $ 0. Os compradores nesta área estão dispostos a assumir o pequeno risco de um grande ganho. Enquanto aqueles que vendem estão dispostos a ter um lucro pequeno - mas muito provável - para um grande risco (em relação ao seu ganho).
Onde trocar opções binárias.
O comércio de opções binárias na troca da Nadex, a primeira troca legal dos EUA focada em opções binárias. Nadex fornece sua própria plataforma de negociação de opções binárias baseada em navegador, que os comerciantes podem acessar via conta demo ou conta ao vivo. A plataforma de negociação fornece gráficos em tempo real, juntamente com o acesso direto ao mercado para os preços das opções binárias atuais.
As opções binárias também estão disponíveis através do Chicago Board Options Exchange (CBOE). Qualquer pessoa com uma conta corretora aprovada pode negociar opções binárias CBOE através de sua conta comercial tradicional. Nem todos os corretores oferecem negociação de opções binárias, no entanto.
Cada contrato Nadex negociado custa US $ 0,90 para entrar e $ 0,90 para sair. A taxa é limitada a US $ 9, então a compra de 15 lotes ainda custará apenas US $ 9 para entrar e US $ 9 para sair.
Se você mantiver o seu comércio até a liquidação e terminar o dinheiro, a taxa para sair é avaliada para você no final do prazo.
Se você armazenar o comércio até a liquidação, mas acabar com o dinheiro, nenhuma taxa de comércio para sair é avaliada.
As opções binárias do CBOE são negociadas através de vários corretores de opções; Cada um cobra sua própria taxa de comissão.
Escolha o seu Mercado Binário.
As várias classes de ativos são negociáveis ​​via opção binária. A Nadex oferece negociação de índices principais, como o Dow 30 (Wall Street 30), S & P 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) e Russell 2000 (US Smallcap 2000). Índices globais para o Reino Unido (FTSE 100), Alemanha (Alemanha 30) e Japão (Japão 225) também estão disponíveis.
As negociações podem ser colocadas em pares de divisas: EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, EUR / JPY, AUD / USD, USD / CAD, GBP / JPY, USD / CHF, EUR / GBP, bem como AUD / JPY .
A Nadex oferece opções binárias de commodities relacionadas ao preço do petróleo bruto, gás natural, ouro, prata, cobre, milho e soja.
Também são possíveis eventos de notícias comerciais com opções binárias de eventos. Compre ou venda opções com base em se o Federal Reserve irá aumentar ou diminuir as taxas, ou se os pedidos de desemprego e as folhas de pagamento não agrícolas virão acima ou abaixo das estimativas do consenso. (Para mais informações sobre este tópico, consulte Opções exóticas: Um refúgio de negociação comum).
O CBOE oferece duas opções binárias para comércio. Uma opção de índice S & amp; P 500 (BSZ) com base no Índice S & P 500 e uma opção do Índice de Volatilidade (BVZ) com base no Índice de Volatilidade CBOE (VIX).
Escolha o Time Frame.
Um comerciante pode escolher entre as opções binárias Nadex (nas classes de ativos acima) que expiram por hora, diariamente ou semanalmente.
As opções horárias proporcionam oportunidade aos comerciantes do dia, mesmo em condições de mercado silenciosas, para obter um retorno estabelecido se estiverem corretas na escolha da direção do mercado durante esse período de tempo.
As opções diárias expiram no final do dia de negociação e são úteis para os comerciantes do dia ou aqueles que procuram cercar outras ações, operações cambiais ou de commodities contra os movimentos desse dia.
As opções semanais expiram no final da semana de negociação e, portanto, são negociadas por comerciantes swing durante a semana, e também por comerciantes de dias à medida que as abordagens de expiração das opções se aproximam na tarde de sexta-feira.
Os contratos baseados em eventos expiram após o comunicado de imprensa oficial associado ao evento e, portanto, todos os tipos de comerciantes assumem posições com antecedência - e até o prazo de validade.
Vantagens e desvantagens.
Ao contrário dos mercados reais de ações ou de forex, onde as lacunas de preços ou o deslizamento podem ocorrer, o risco nas opções binárias é limitado. Não é possível perder mais do que o custo do comércio.
Retornos melhores que a média também são possíveis em mercados muito silenciosos. Se um índice de ações ou um par de divisas mal se movendo, é difícil de lucrar, mas com uma opção binária, o pagamento é conhecido. Se você comprar uma opção binária em US $ 20, será liquidado em US $ 100 ou US $ 0, o que lhe dará US $ 80 em seu investimento de US $ 20 ou perderá US $ 20. Este é um índice de recompensa a risco 4: 1, uma oportunidade que provavelmente não será encontrada no mercado atual subjacente à opção binária.
O outro lado disso é que seu ganho está sempre limitado. Não importa o quanto o estoque ou o par forex se movam a seu favor, a opção de opção binária pode valer é de $ 100. A compra de múltiplos contratos de opções é uma forma de potencialmente lucrar mais com um movimento de preços esperado.
Uma vez que as opções binárias valem um máximo de US $ 100, isso os torna acessíveis para os comerciantes, mesmo com capital de negociação limitado, uma vez que os limites tradicionais de negociação de dia de estoque não se aplicam. O comércio pode começar com um depósito de $ 100 na Nadex.
As opções binárias são um derivado baseado em um ativo subjacente, que você não possui. Portanto, você não tem direito a direitos de voto ou dividendos que você teria direito se você possuísse um estoque real.

Opções binárias Gregos.
O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, comumente conhecida como modelo Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como gregos de opções. Ao monitorar as mudanças no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção.
Coletivamente, existem cinco gregos de opções, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber:
Variações no preço do subjacente Taxa de juros Volatilidade Decadência do tempo.
Os cinco gregos da opção, que um comerciante de opções binárias devem se familiarizar compulsivamente, são os seguintes:
O Delta, que é considerado a principal variável entre os gregos das opções, representa a sensibilidade de uma opção às mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, a Delta ou o índice de cobertura reflete a quantidade de variação no preço de uma opção por uma mudança de $ 1 no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego 'δ', o Delta pode ter valores positivos e negativos.
O valor Delta não permanece fixo e muda como uma função de outras variáveis.
Se o preço de um subjacente suba, o preço de uma opção de compra aumentará também (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for de US $ 10 e o valor Delta da opção for 0.7 então, para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em US $ 0,70. Por outro lado, por cada redução de dólar no preço do ativo, o preço da chamada diminuirá em US $ 0,70.
Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento de dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em US $ 0,70 e vice-versa.
Agora, considere as opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma troca, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o Delta mais alto. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio.
O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo enquanto o valor Delta para posições binárias é sempre negativo.
Anteriormente, neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre mudanças ao mesmo tempo que as mudanças no preço de uma ação. A taxa em que o valor de Delta mudará para uma mudança de $ 1 no preço de um estoque é chamado de gama.
Assim, pode-se inferir que as opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente.
Consideremos que uma opção de chamada possui um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em US $ 1, o preço da chamada aumentaria em US $ 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em US $ 0,40, o valor Delta não é mais de 0,40. Isso ocorre porque a opção de chamada seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos assumir que o Delta agora é 0.60.
A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,60 & # 8211; 0,40), para uma mudança de $ 1 no preço do ativo subjacente é o valor da gama para o contrato de opções fornecido.
O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuirá (se tornará negativo) à medida que a opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego 'γ', desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de chamada / colocação binária se aproxima do preço-alvo. O Gamma aumenta bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging.
Theta, comumente referido como decadência do tempo, provavelmente seria o jargão mais discutido pelos analistas técnicos. Theta, representada pela letra grega 'θ', refere-se ao valor pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma mudança de um dia no prazo de caducidade de um contrato de opção.
O valor de uma opção de chamada ou colocação diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento do vencimento. O fator Theta é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha.
No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço da chamada ou abaixo do preço de colocação, o comércio resultará em lucro. Sendo assim, o valor de uma troca / comércio binário aumenta teoricamente com a abordagem do tempo de expiração. As opções convencionais de chamada / colocação, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão em seu valor intrínseco.
Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes saem antes do prazo de validade. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio for no dinheiro) geralmente aumentará à medida que a expiração se aproximar. Tal facilidade de "tirar proveito" está em linha com a discussão acima.
É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de nenhum dos ativos negociados nos mercados financeiros é similar. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer bem dado não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de uma segurança causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de chamada ou venda. Assim, a Vega refere-se ao quantum de mudança observado no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente.
Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preços de um ativo subjacente. Deve notar-se que uma opção de chamada ou opção com um período de validade de um ano pode ter um valor Vega de até mesmo 0,20.
A volatilidade é um inimigo para um comerciante de opções binárias, no sentido de que pode transformar um comércio lucrativo (no dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento do vencimento. Assim, podemos argumentar que o Vega elevado não é preferível para um comerciante de opções binárias.
As taxas de juros têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A mudança no preço das opções de compra e venda para uma mudança de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha a curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Somente aqueles comerciantes que trocam opções de longo prazo, como LEAPS, são afetados por Rho ou o custo de transportar.
Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego 'ρ', é insignificante para um comerciante de opções binárias, uma vez que a maioria das negociações de opções binárias tem prazo de expiração relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio.
Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante não pode apenas selecionar negócios adequadamente, mas também conseguir um risco desejado para recompensar a proporção. Além disso, o conhecimento de opções de gregos permitiria que um comerciante criasse estratégias de inter-mercado altamente benéficas a longo prazo.
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