DigitalCommons @ Liberty University.
Teses de Honra Honrosas.
Bollinger Bands e Stop-Loss Orders: uma análise econométrica.
O uso das estratégias de negociação da Bollinger Band tornou-se cada vez mais popular, já que as Bandas de Bollinger foram concebidas na década de 1980, mas há pouca documentação que mede os desempenhos da estratégia de negociação da Bollinger Band em condições de mercado após 1 de janeiro de 2000. Este estudo examina a eficácia de uma amostra representativa de Bollinger Estratégias de negociação de banda contra uma estratégia padrão de compra e retenção abrangendo cada setor e relativa beta em condições de mercado após 1 de janeiro de 2000. Entre essas estratégias, o sistema de negociação inovador de volatilidade recomendada por John Bollinger.
Vinte e oito estratégias foram testadas em 245 títulos para um total de 6.860 backtests. Nem uma estratégia Bollinger Band continuamente superou uma estratégia padrão de compra e retenção. Além disso, o sistema de desvio de volatilidade falhou significativamente em todas as circunstâncias quando comparado a uma estratégia padrão de compra e retenção.
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Indicadores técnicos para definir perdas de parada no Forex Trading.
Alguns indicadores de negociação Forex são usados para definir perdas de parada levando a necessidade de comerciantes realizar cálculos complexos sobre onde colocar essas ordens.
Um comerciante de sistemas de negociação Forex também pode fazer uma ordem de perda de parada de acordo com esses indicadores. Alguns indicadores usam equações matemáticas para calcular onde a ordem deve ser definida de modo a fornecer uma saída ideal. Esses indicadores podem ser usados como base para a definição de pedidos de perda de parada. Esses indicadores seguem a ação do preço de uma moeda de perto e definem os limites que as moedas devem se mover. Quando a moeda se move para fora desses limites, é melhor fechar os negócios abertos, pois o preço pára de se mover naquela direção particular.
Alguns dos indicadores técnicos que podem ser usados para definir ordens de stop loss são:
Indicador de Parabolica SAR.
A SAR parabólica é usada para definir uma perda de stop do preço de partida.
O Parabolic SAR oferece excelentes pontos de saída.
Em uma tendência de alta, você deve fechar posições longas quando o preço cai abaixo da SAR parabólica.
Em uma tendência de baixa, você deve fechar posições curtas quando o preço sobe acima da SAR parabólica.
Se você é longo, então o preço está acima da SAR parabólica, a SAR irá subir todos os dias, independentemente da direção em que o preço se está movendo. O montante que o SAR parabólico avança depende da quantidade que os preços se movem.
SAR Parabólica - Indicador Forex.
Imagem de SAR parabólica e como é usado.
Indicador de Bandas de Bollinger.
As bandas de Bollinger usam o desvio padrão como medida de volatilidade. Uma vez que o desvio padrão é uma medida de volatilidade, as bandas são autoajustáveis, o que significa que elas se ampliam em períodos de maior volatilidade e contrato durante períodos de menor volatilidade.
Bandas Bollinger consistem em 3 bandas projetadas para abranger a maioria das ações de preço de instrumentos de negociação. A banda do meio é uma base para a tendência intermediária, geralmente é uma média móvel simples de 20 períodos, que também serve como base para as bandas superior e inferior. A distância da banda superior e inferior da banda do meio é determinada pela volatilidade.
Como essas bandas são usadas para abranger a ação do preço do instrumento de negociação, as bandas podem ser usadas para definir perdas de parada apenas fora da área das bandas.
Bollinger Bands Setting Stop Loss Level.
Indicador de níveis de retração de Fibonacci.
Os níveis de retração de Fibonacci fornecem áreas de suporte e resistência, essas áreas podem ser usadas para definir os níveis de parada de perda.
O nível de retração de Fibonacci é de 61,8% o nível mais utilizado para a determinação de perdas de parada. Uma ordem deve ser definida abaixo do nível de retração de Fibonacci de 61,8%.
O nível de retração de 61,8% é usado para definir essas ordens, já que raramente é atingido.
Ajuste da perda de parada do indicador de Fibonacci a 61,8% de nível de retração.
Fibonacci retracement level 61.8%
Linhas de Nível de Apoio e Resistência.
Os níveis de suporte e resistência podem ser usados para definir os níveis de perda de parada onde as ordens são ajustadas jus acima ou abaixo do suporte ou resistência.
Comprar Trade - Stop Loss define alguns pips abaixo do suporte.
Comprar Trade - Stop Loss define alguns pips abaixo do suporte.
Sell Trade - Stop Loss coloca alguns pips acima da resistência.
Sell Trade - Stop Loss coloca alguns pips acima da resistência.
Perspectiva do mercado: muito alta para EURUSD e EURJPY - Também para GBPUSD, GBPJPY e AUDUSD (sem necessidade de análise técnica - este é o apetite de risco - a especulação inversa de risco).
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Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.
Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).
A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.
Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.
Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.
Riding the Band Downward.
Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.
Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Mantenha-se com esta estratégia simples da Bollinger Band.
No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a parada final um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo, vamos testá-lo no Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: De 1/1/2005 a 1/1/2018. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: $ 100,000 Número máximo de trades simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1 / 6º de US $ 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: US $ 10 cada caminho Alavancagem: 0%
Agora, para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A banda Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no Open o dia após o estoque fechar acima da banda Bollinger superior.
Sair: Sair no Open o dia após o estoque se fechar abaixo do Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saia para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica Bollinger Band para comprar e amp; Aguarde:
O retorno anual da estratégia básica é quase 20% melhor que o Buy & amp; Mantenha com menos de 1/2 a retirada. A curva patrimonial da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução:
Adicionando um filtro de mercado.
Um filtro de mercado é usado para ativar ou desativar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em um mercado urso, então nós só entraremos em negociações quando o índice estiver aumentando. Com o S & amp; P 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice.
Neste teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias; Quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima da média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias foi escolhida para coincidir com o valor Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados:
O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior relação vitória / perda com menos negócios.
Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer.
Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção.
Quando um número de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática.
A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia funcione melhor, mesmo após um mercado urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e montando-o mais alto. Nesse caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, então os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem?
A estratégia de classificação produziu um maior retorno anual, com baixa redução, menor número de negócios e maior vencedor%. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam.
O poder de Compounding.
Até agora, a estratégia básica superou ligeiramente a Buy & amp; Segure, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não sejam notáveis.
Vamos ver como os lucros de composição afetam os resultados da estratégia:
Atualização 27/4 e # 8211; Conforme solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos negócios na faixa de -25 a + 70% e algumas negociações com 100% e mais:
Com os ganhos compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos da Buy & amp; Segure com apenas metade da redução. A taxa de ganhos de 73,33% e o índice de ganhos / perdas de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema.
Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração poderiam ser:
O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Classificação baseada em outras métricas, Adequação a outros mercados.
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Hans van der Helm.
Obrigado pelo artigo muito interessante & # 8220; Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band & # 8221 ;. Eu também uso Amibroker. É possível publicar (ou me enviar) o código deste sistema?
Desde já, obrigado.
Hans van der Helm.
Oi Hans, eu simplesmente enviei o seu código AFL, espero que ajude.
Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso.
Obrigado Derrick, eu enviei-lhe uma cópia da AFL.
Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl? Obrigado.
Essa estratégia é estratégia de ações apenas?
Oi Casey, I & # 8217; só testá-lo em ações, no entanto, ele pode funcionar em futuros / forex etc.
Posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar isso sozinho?
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Obrigado Bob, eu simplesmente enviei o código da AFL.
Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band.
Ansioso pelo código AFL.
Cheers John, I & # 8217; acabei de enviar-lhe o código AFL.
Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você poderia enviar pelo código AFL.
Obrigado, Paul, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Eu apenas enviei um e-mail para o AFL.
Bom artigo, gostei muito. Posso também ter a AFL para jogar?
Oi Rick, o código AFL está a caminho.
Muito obrigado, entendi!
Duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice? Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes.
(b) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados? Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é diferente, e ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns valores atípicos?
Grande ponto sobre considerar os valores atípicos.
Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os maiores retornos e, na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL foi apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores:
Se eu remover todos os negócios da AAPL, o retorno anual é de 18,43% e DD é de -23,60%, então os retornos são ligeiramente inferiores, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro e # 8211; AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos.
Obrigado! Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário.
Oi Rick, eu adicionei um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios está na faixa de -25 a + 70%, com alguns + 100% ou superior. Espero que responda as suas perguntas.
Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, deve ser completada antes de continuar.
Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes você mesmo, eu tenho certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que eu esteja interessado em ouvir seus resultados.
Grande escrita. É incrível o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. Eu aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado.
Ei Gav, feliz por você ter gostado.
Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes.
A AFL está a caminho.
Boa metodologia! Eu adoraria dar uma olhada no código da estratégia # 8217; 🙂
Oi Ran, acabei de enviar-lhe o código.
Bom artigo, você pode enviar-me o código para que eu possa testá-lo em instrumentos que troco.
Chegou o Mandeep, acabei de enviar-lhe o código.
Olá Andrew, obrigado pela excelente informação e podcasts. Também gostei da entrevista com Cesar Alvarez. Estou ansioso por mais podcasts com comerciantes reais. Você poderia enviar pelo código AFL.
Agradecimentos Juergen, eu simplesmente enviei o código AFL.
Fique atento aos próximos episódios, temos alguns comerciantes impressionantes vindo e # 8211; Kevin Davey, Gary Stone, Rob Hanna, Howard Bandy e muito mais.
Simples funciona melhor e é o que é esse sistema. Eu gosto de muitos dos conceitos usados neste sistema.
Algumas das minhas preocupações ou ideias de melhoria são:
1) A alta porcentagem vencedora. Eu esperaria que isso descesse ao longo do tempo e seja mais próximo de 50%.
2) Um tamanho de amostra de 60 não é realmente suficiente para tirar muitas conclusões abrangentes.
3) Também ter um máximo de 6 negociações abertas é um pouco no lado arriscado para mim. Realmente não oferece proteção suficiente contra riscos específicos.
4) A divisão de capital por igual entre as 6 posições abertas poderia ser melhorada para algo ao longo das linhas de dimensionamento de posição fixo ou volátil ajustado para ajudar a controlar o risco melhor.
Adoro o site e os podcasts. Continue com o ótimo trabalho!
Você poderia me enviar o código AFL?
Todas as preocupações válidas que precisam ser investigadas ainda mais, eu enviei você o código.
Tenha em mente que Nick Radge usa essa estratégia no ASX e produz melhores resultados do que os resultados neste teste, o que me diz que a estratégia é robusta. Se você quer mais detalhes eu recomendo que você verifique seu livro Unholy Grails.
Oi, Andrew. Amando os podcasts! Eu gostaria de ouvir mais sobre seus próprios antecedentes e estilo de negociação em um futuro podcast.
Você pode me enviar o AFL? Eu sou um grande fã do trabalho da Nick.
Hey Ashley, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Você pode ler um pouco sobre meus antecedentes e negociação na página Sobre no site ou no episódio de podcast 000 disponível no iTunes, mas é uma boa idéia incluí-lo em um futuro episódio de podcast, então eu também farei isso .
Eu apenas enviei uma cópia do código da AFL por e-mail.
Bom trabalho. Envie o código AFL.
Ei, Emil, acabei de enviar-lhe o AFL.
Oi Andrew, você está fazendo um excelente trabalho com os podcasts e eu realmente gosto deles, continue com o excelente trabalho e quando você tem uma chance, pode me enviar o código AFL.
Obrigado Glenn, feliz por você estar desfrutando os podcasts, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu também gosto do código AFL. Apenas começando com a AFL e preciso de todo o bom código de exemplo que posso ler.
Estou particularmente interessado em seus pensamentos sobre a média móvel de 100 dias como um indicador de ursinho de longo prazo e # 8230; Você tem outros indicadores long-term bull-bear-sideways que você usa, ou que as referências a outros usam?
Oi, Paul, eu apenas enviei uma cópia do código AFL.
Se você está começando na AmiBroker, eu recomendo que você dê uma olhada no livro AmiBroker de Howard Bandy aqui, é um download gratuito para uso pessoal.
Se você estiver mais interessado em um curso, confira o curso AmiBroker por Cesar Alvarez aqui. Cesar ofereceu para abrir o seu curso de AmiBroker Backtesting 101 para os ouvintes do podcast do Better System Trader. O curso irá ensinar-lhe como programar as estratégias do início ao fim e até mesmo lhe fornecer uma estratégia que mede 20% + retornos por ano. A oferta só é válida até 20 de maio e os números são limitados, então entre rapidamente.
Quanto a maneiras de determinar as condições de alta / baixa, eu descobri que métodos simples são os mais efetivos, como médias móveis, indicadores de volatilidade, etc. Mantenha-se atento para as entrevistas de podcast que lançamos em 18 de maio e 25 de maio, onde discutimos mais sobre isso.
Bom artigo, eu também gostaria de ver o código Amibroker. Obrigado.
Graças a Barry, eu apenas enviei o seu código por e-mail.
Resultados muito impressionantes para um sistema tão básico. Certamente, não está otimizado demais.
Estou interessado. Você pode me enviar o código AFL.
Oi Peter, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu sei que é uma dor, mas eu insisto que você remova da lista os principais 4-5 ações.
Como o CAR mudar?
Oi Rick, se eu remover todos os negócios GILD, BIDU, AAPL e EXPE, o CAR reduziu como esperado, até + 15,57% com redução de -23,60%. Ainda ganha a Buy & # 038; Mantenha + 9,88% de CAR com redução de -52,81%, mas obviamente há mais margem para melhorias.
Eu encorajo você a usar esta estratégia apenas como ponto de partida, não é, de modo algum, uma estratégia completa e eu tenho certeza de que há várias maneiras de ser refinado.
Obrigado. Eu (concorda: bom trabalho!
JanWillem den Boer.
Você poderia enviar o Código AFL?
Obrigado JanWillem, acabei de enviar-lhe o código.
Oi, Jan, seu filtro de spam está bloqueando o e-mail para que eu não possa enviar para você, você pode me corrigir ou enviar um e-mail para o andrew @ bettersystemtrader com outro endereço de e-mail e I & # 8217; reenviar.
janwillem den boer.
Enviei o meu endereço do Gmail por correio separado.
Oi Andrew, obrigado pelo podcast. Realmente agradeço o seu esforço. Você pode ajudar com o código. Também perguntando se você tentou uma variação longa / curta.
Ei Vivek, feliz por você gostar do podcast.
Eu não tentei uma variação longa / curta, por favor, deixe-nos saber como você vai se você testar você mesmo.
Acabei de enviar-lhe o AFL.
Eu aprendo Amibroker e acho útil trabalhar com o código de outros povos e entender como a lógica foi codificada. Adoraria uma cópia do seu código AFL para este sistema.
Apenas enviei o código.
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Oi Miro, enviou-lhe o código.
Muito obrigado por este interessante artigo. Seria possível ter uma cópia do código Amibroker?
Tenha um bom dia!
Oi Stephane, feliz por ter gostado, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Você poderia me enviar o código afl. Estou interessado em mais estudos.
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É possível obter o código AFL?
Oi Nir, clique no download azul & # 8216; Baixe o código da banda Bollinger GRATUITO para AmiBroker & # 8217; botão na parte inferior do artigo para baixar o código.
Obrigado pela estratégia. Eu vi tantas estratégias promissoras que só negociam LONGO. Ainda estou vendo uma estratégia de negociação rentável tanto LONGO e CURTO. Este seria um para o seu site se você pudesse obter um especialista para escrever um artigo sobre essa estratégia. Saudações.
Oi Perry, obrigado pelo comentário.
Verifique o blog na próxima semana, Rob Hanna fornece uma idéia de negociação simples que faz exatamente isso!
Eu realmente gosto de seus podcasts e blog. Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
Hey Growbuck, clique no botão de download azul logo acima da seção de comentários para baixar o código AFL.
Excelente postagem, estou aprendendo o amibroker a desenvolver a estratégia de negociação. Lucky para ver seu site. Posso obter o código afl para estudar profundamente? Obrigado.
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Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
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Acabei de encontrar seu podcast e este foi o primeiro que ouvi # 8211; Coisas boas. Obrigado!
Obrigado Simon, feliz por você ter gostado.
Obrigado por esta ótima publicação. Gostaria de usar o código para aprender a programar uma estratégia eficiente. Por favor envie-me o código AFL.
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Prezado Andrew Swanscott.
Você pode me enviar o código AFL para isso, pois estou usando o Amibroker e gostaria de voltar a testar o mesmo.
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[& # 8230;] Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta estratégia simples de Bollinger Band [Better System Trader] No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 padrões [& # 8230;]
[& # 8230;] Källa: Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band e # 8211; Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.
6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.
Seguir uma abordagem consistente de perda de parada é muito importante porque tira o aspecto emocional e impulsivo de ter perdas com as quais muitos comerciantes lutam. Se você realmente não sabe onde sua parada vai, e você simplesmente coloca isso em um nível aleatório, é muito mais provável que se mexa com sua parada - ampliando a parada que é na maioria dos casos - quando o preço se move contra você.
Por outro lado, quando você sabe onde sua parada vai (e por que você a coloca lá), porque você usa a mesma abordagem todas as vezes, você se sentirá menos tentado a quebrar suas regras de perda de parada e aderir ao plano inicial.
Mostramos 6 maneiras, ferramentas e conceitos que podem ser usados para parar a colocação e explicamos os benefícios e desvantagens de cada um.
Bandas de Bollinger.
Especialmente para a tendência seguindo os comerciantes, as Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta para parar a colocação e para arrastar sua parada. Em uma tendência de alta, você vê que esse preço se move mais alto perto das bandas externas de Bollinger. Uma tendência que está perdendo impulso começará a afastar-se da banda externa e gravitar em direção à banda do meio. Tenha em mente que a banda do meio é uma média móvel, então faz sentido que, durante um preço de tendência, afastar-se da média e, uma vez que o preço perder o impulso, ele retorna à sua média.
Assim, a tendência seguindo os comerciantes colocaria sua parada acima / abaixo da banda do meio e rastreá-lo junto com ele à medida que a tendência avança. Um comerciante que prefere uma estratégia mais conservadora colocaria sua parada no lado oposto da Banda externa de Bollinger.
Trendline e suporte e resistência.
Trendlines são uma ferramenta famosa quando se trata de parar a colocação. Como suporte natural e nível de resistência, as tendências são usadas por muitos comerciantes e a profecia auto-realizável desempenha nesta equação. Uma ruptura de tendência geralmente sinaliza o fim ou o enfraquecimento de uma tendência e faz sentido apenas ter sua parada no outro lado de uma linha de tendência para que você saia do seu comércio quando são fornecidos sinais de preço claros.
A desvantagem é que o desenho de linhas de tendência pode ser subjetivo às vezes, pois nem sempre é claro se você deve procurar mechas ou corpos de vela. Por isso, sugerimos desenhar linhas de tendência que liguem os extremos (mechas de preços) para que você esteja no lado mais seguro quando se trata de parar a colocação e evitar sinais falsos durante as pontas de volatilidade prematura.
Além disso, os níveis de suporte e resistência são muitas vezes mais adequados para ambientes de alcance, uma vez que alguns dos conceitos, como as médias móveis e as Bandas Bollinger, muitas vezes perdem sua validade durante os mercados em expansão.
É recomendável adicionar alguns pontos, pois o buffer entre a linha de tendência e a sua parada é recomendado. É bem sabido que muitos comerciantes usam linhas de tendência e linhas horizontais para parar a colocação e eles fazem um alvo fácil durante os apertos.
Níveis de Fibonacci.
Os níveis de Fibonacci também atuam como suporte e resistência e, portanto, os conceitos de suporte / resistência parar colocação também se aplicam ao método Fibonacci. Depois de ter identificado uma possível entrada comercial e também encontrou uma seqüência razoável de 1-2 para sua ferramenta Fibonacci, você pode usar os níveis de retracement como níveis de parada de perda.
A desvantagem é que você nem sempre consegue encontrar uma seqüência 1-2, especialmente dentro de intervalos ou no início de uma tendência, e, portanto, usar o método Fibonacci não funcionará 100% do tempo.
Média móvel.
Nós tocamos brevemente as médias móveis quando falamos sobre Bandas Bollinger. Quando o preço está em uma tendência, o preço afasta-se da sua média móvel, o que faz sentido. Quando a tendência diminui e reverte, os preços reverterão para a média. Basta vomitar qualquer tabela de preços e ver como os preços flutuam em torno da média móvel a longo prazo.
Além disso, as médias móveis "bem conhecidas", como as médias móveis de 50, 100, 200, atuam como suporte natural e resistência. Assim, ele pode pagar para tê-los em seus gráficos e colocar suas paradas fora dessas médias móveis.
A abordagem ATR stop loss é uma chamada abordagem dinâmica, uma vez que o tamanho da parada varia com base na volatilidade do mercado. Quando o ATR é alto, a volatilidade é alta e o preço se move e flutua mais; Isso levaria a usar uma perda de parada mais ampla para evitar saídas de comércio prematuros quando a volatilidade for alta. Por outro lado, quando a volatilidade é baixa, você usaria uma perda de parada menor e contestava o efeito de movimentos de preços menores, sem sacrificar sua recompensa: razão de risco.
O benefício da abordagem ATR é que ele funciona bem com quase todos os outros métodos de parada. Se, por exemplo, você estiver usando suporte e resistência para suas paradas, você simplesmente adicionaria um pouco mais de preenchimento quando o ATR estiver alto.
Dica: O Canal Keltner visualiza o ATR em seus gráficos e facilita o uso do conceito de ATR para a colocação de parada.
Padrões de preços e formações de preços - o método do preço natural.
Este último conceito está provavelmente entre as estratégias mais usadas para paradas. Quando você está negociando barras de pinos, basta colocar sua parada acima / abaixo da alta. Quando você troca um Head & amp; Ombros, você entra em uma pausa do decote e coloque sua parada no outro lado da linha. E os comerciantes que entram trades durante pullbacks normalmente colocam sua parada apenas acima / abaixo da alta / baixa.
A desvantagem é que essa colocação de parada é bem conhecida e, muitas vezes, é fácil de detectar. Nós chamamos isso de "aperto amador" onde você vê um padrão de preço óbvio seguido por um sinal claro, mas o seguimento dificulta o comércio.
Em um de seus tweets, o Trader Dante falou sobre esse tópico e tomamos emprestado sua idéia, já que a descreveu perfeitamente; A imagem à esquerda é o resultado de sua idéia. Adicionar o conceito ATR ao posicionamento de parada de preços é muitas vezes a melhor idéia.
Clique com o botão direito do mouse, salve a foto como.
O tempo pára.
O conceito de tempo-parada aplica-se a todas as técnicas de perda de parada mencionadas anteriormente. Se você entrar em um comércio de compra a um preço certo com o raciocínio de que o preço deve subir, mas não e o preço simplesmente continua pairando em torno de seu preço de entrada, sua análise foi errada eo comércio não funciona como previsto. Ficar em um comércio onde sua idéia está provada errada logo após o início é uma aposta e você não está em um comércio de alta probabilidade. Se você tiver a chance de sair barato, saia e não espere que algo aconteça.
Os piores conceitos de stop loss.
Usar uma perda de paragem fixa normalmente é feito porque os comerciantes são preguiçosos e não vêem a importância de ter uma parada razoável em primeiro lugar. Basta colocar uma parada aleatória 5, 10 ou 20 pontos de distância de suas entradas viola todos os princípios de comércio de som. É como um jogador de basquete que atira a bola cada vez depois de ter feito duas etapas, independentemente de onde ele estiver na pista e se ele tem adversários que podem bloqueá-lo facilmente ou se um membro da equipe está melhor posicionado. Você sempre tem que colocar as coisas em perspectiva e analisar o que está acontecendo em seus gráficos. Os atalhos não funcionam.
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